نویسنده: گرهارد کورنوجولز – رها ای تای تای کان
مدل های بهینه سازی نقش مهمی در تصمیمات مالی بازی میکنند. بسیاری از مشکلات محاسباتی در
اقتصاد مالی، از تخصیص دارایی گرفته تا مدیریت ریسک، از قیمت گذاری اختیارات تا واسنجی مدل ۹
را میتوان با استفاده از تکنیکهای پیشرفته بهینهسازی حل کرد. کتاب حاضر به واکاوی مسائل
بهینه سازی )شامل برنامه ریزی خطی، درجه دوم ۱ )کوادرادیک(، عدد صحیح، پویا، تصادفی، مخروط، و
استوار ۳( در کلاس های مختلف می پردازد که در مدلهای مالی وجود دارد. برای هر کلاس، پس از معرفی
نظریه مربوطه )شرایط بهینگی، دوگانگی و غیره( و راهحل مؤثر، چند مسئله در ریاضیات مالی را بررسی
خواهیم کرد که میتوانند با استفاده از آن کلاس مسئله مدلسازی شوند. افزون بر مدلهای کلاسیک و
شناخته شده ای همچون مدل بهینه سازی میانگین- واریانس مارکوویتز ۶، چند مدل جدیدتر را نیز برای
طیفی از مسائل مالی معرفی خواهیم کرد.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.